当ページでご紹介しているMT4専用EA「Combo_AutoTrading」はVer.4となります。

 
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Combo_AutoTradingのMT4専用EAについて

2013.05.12 01:21(cms.tatsujin05)

Combo_AutoTradingチームが提供するMT4専用EAについて

    Combo_AutoTradingチームが提供するMT4専用EAは、主に移動平均線をもとにしたトレンド追従型戦略で利益をあげています。サポート、レジスタンスはいつかやぶられるもの。逆にいうと、市場参加者はやぶるためにトレードをしていると考えても差し支えはないと思います。しかし、その一方で、レンジ相場では移動平均線に基づいたトレードは収益率が悪くなることも事実です。そこで新規、決済のパラメーターを変え、エントリー、エグジットにいくつかの計算式を入れることで、売り買いのタイミングの最適化をはかり、利益の最大化と損失の最小化を実現しています。

トレンドの種類とその見方

    それではまず、トレンドの正しい把握の仕方をご紹介するために、直近の為替相場動向を見てみましょう。2012年前半はユーロを中心に売られる展開でしたが、2012年後半、今年2013年にかけては、アベノミクス、日本の貿易収支の赤字固定化に伴い、円は全通貨に対し売られ、クロス円は歴史的な転換期をむかえています。

    しかし、これは単純に昨年の始値と終値を比較しただけで、長期的に綺麗なトレンドができているかというと、現時点では、そうではありません。去年の特徴としては、最終的に上昇はしているもののチャートを見てみると、アメリカの景気後退懸念から、不安材料の表面化で一気に下落。金融緩和策などの景気下支え対策や重要経済指標関係の数値改善を期待に一気に上昇、これを繰り返しながら乱高下しながら上昇したかたちになっています。市場心理として、安心感や期待感が継続できない不安定期によく現れるパターンです。

    逆に、市場に一定の安心感がある場合には、綺麗な上昇トレンドとなります。このように、同じ上昇でも、相場環境や市場参加者の心理状況により、チャートのかたちは変わります。

    相場予測というと、単に『上昇か、下落か』と考えがちですが、チャートのかたちにより、できるトレードも変わってくるのです。これはシステムトレードのEA選択にもあてはまります。

    このチャートの特徴を的確にとらえることが、上達への近道で、逆に私たちからすれば、EAのパラメーター変更を伴うバージョンアップ、新しいEA提供のタイミングであるといえます。これまでもこれからも、永久に勝ち続けることができるEAは存在しないと考えられるからです。

今回は、私たちCombo_AutoTradingチームが考えるチャートを比較して行うトレンドの特徴のとらえ方も解説したいと思います。

この考え方にトレードを判断する手法(テクニカル)を重ね合わせる必要はありますが、初心者トレーダーはどうしても手法探しを優先してしまいがちです。

前提となるチャートの特徴を理解していない状態では、どの手法を使っても継続的に利益を得られる訳がありません。まずは、特徴をとらえられるスキルを身につけましょう。

トレンド①の特徴

それでは、2つの「豪ドル円」1時間足チャートを見てみましょう。

どちらのチャートも上昇トレンドとなっています。ただし、この2つの「豪ドル円」チャートには決定的な違いがあります。

chart_0511.png

トレンド①を見てみると、上方向に向かうスイングが毎回比較的大きく戻しているのがわかります。これは、市場心理として上昇はしているものの、はっきりと上方向だという確信がなく、この上昇が終わると下落する可能性がある相場において起こりやすいかたちです。ストップ、リミットが狭かったり、ドテンを行うEAだとパフォーマンスが上がらないことを意味します。

たとえば、レンジ相場のなかに存在する小さなトレンドや大きな時間足で見ると上昇トレンド途中で、その調整の下落中に形成される小さな上昇トレンドは、こういったかたちになりやすく、大きく戻すという特徴に加えて、短い時間で何度も細かく乱高下しやすい特徴があります。

また、上昇トレンド全体に対して下落している時間(調整の時間)が長いのも、特徴のひとつです。よって、上昇トレンドだからと、戻りの浅い地点から売ってしまうと、何度もストップに刈られてしまいます。

この場合、ある一定大きく下落するのを待って、できる限り下で買うのが有効になります。しかし、こういったトレンドでは、安値をブレイクしてからの買いは含み損の時間が長くなるため、避けるべきです。

そういった意味では、フィボナッチーリトレースメントを使い、その61.8%や78.6%付近まで大きく戻すのを待って買い、利益が出てきたら欲張らずに、ひとつのスイングが終わりそうなポイントで確実に利益を確定して、次のチャンスを待つのが有効な戦略となります。

トレンド②の特徴

そして、トレンド②ですが、この上昇トレンドは①と比較すると、下に向かうスイングが非常に短く、戻りも早く、上昇トレンド全体に対して下落している時間(調整の時間)も短いことがわかります(逆にいうと、上昇している時間のほうが圧倒的に長い)。

こういった相場は何か大きな不安材料が出てきたときの一方的な買い相場に多く、トレードの戦略としては浅い戻りを狙っていく必要があります。

上昇の時間が長いだけに、一度エントリーのチャンスを逃してしまうと、次のチャンスまで時間がかかり、指をくわえて見ていなければならないため、フィボナッチーリトレースメントの38.2%前後での浅い戻りから積極的に買いを考えることが重要になります。

そして、伸ばせる相場なだけに、メンタル的に負けてしまって、早めに手動で利益を確定して、あとで後悔することがないように、自分自身のメンタルコントロールも重要になってきます。しかしシステムトレードなら、EAがすべて自動で行ってくれるのでそのような心配は不要となります。

相場を勝ち抜くための基礎

    このように、同じ下落トレンドでも、他のトレンドとかたちを比較して、そのトレンドにあったEA戦略やトレード、そして、注意点を自分なりに考えられるようになることが、相場を勝ち抜くためには重要であり、基礎になります。これができるようになることで、自ずと自分の使う手法が今の相場に適応できるかどうかもわかってくると思います。ぜひ、トレンドのかたちを日ごろから比較してみてください。

Combo_AutoTradingチームでは、トレンドの特徴をオリジナルの計算式を用い、その相場に適したパラメーター設定をし、無償バージョンアップすることで利益の最大化を図るよう努力を続けています。